Promenade aléatoire - Chaînes de Markov et simulations, martingales et stratégies

Promenade aléatoire - Chaînes de Markov et simulations, martingales et stratégies

Introduction aux théories des processus de Markov et des martingales. Aborde les chaînes de Markov et leurs applications à la simulation (algorithme de Métropolis, Propp-Wilson, Recuit simulé). Traite de la notion d'espérance conditionnelle appliquée à l'étude des martingales à t... + Saiba mais

Descrição

Introduction aux théories des processus de Markov et des martingales. Aborde les chaînes de Markov et leurs applications à la simulation (algorithme de Métropolis, Propp-Wilson, Recuit simulé). Traite de la notion d'espérance conditionnelle appliquée à l'étude des martingales à temps discret et aux problèmes d'arrêt optimal.
ISBN: EUR
ISBN13: 9782730211680
Editora: Ecole polytechnique
Dimensões: 170 x 240 (LxA)